選擇權評價理論

選擇權的價位跳動

不是隨意跳動

他是有一套評價理論

何謂選擇權評價理論

簡單來說就是  履約價+c-P=期貨價格

如下表

10300+91-130=10261

履約價+C-P=期貨價格

這和期貨價格是一樣的

若和期貨價格不一樣

那就有套利可以運用

所以不以為選擇權跳動都是亂跳的

以跳動來說

也可知道他可以跳幾點

這之後我會再談一個叫delta

這個指標很重要

有時我們調整或加碼

都須要用它來判斷

如有不懂或有問題歡迎大家來詢問

祝大家操作順利