選擇權策略
選擇權策略
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交易成本
交易成本 我們來談談交易成本，當我們第一次接觸到交易時還沒獲利就產生了交易成本也就是手續費，所以我們獲利首先必須先把手續費賺回來爾後再來談獲利，因此我在看每一次獲利時都是以淨獲利的報酬率才是真實，外面許多說獲利多少倍常常...
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程式交易成果
程式交易成果 今年我開始使用程式交易 之前我的文章都會公布我的程式今天賺賠多少 實測至今 已達到半年時間 下圖為實測的數據 作多 103次 作空 107次 加碼 14次 累計獲利380...
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買方無方向組無敵單
買方無方向組無敵單 今天就來教大家用買方組無敵單 還是無方向無敵單 損失有限 獲利可無限也可有限 就以周選來出發 先選價外權利金約10點上下的履約價 我們選定 BC 11150 和 B...
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套利
套利 我想信大家都有聽過一個名詞「套利」 何謂「套利」 利用價格上的變化差生價差利潤進而獲利 無風險的交易 那在期貨交易中如何套利 首先 我們先前文章有提到 評價理論 C+履約價-P=期貨價格 當選擇權報價出現與期貨價格...
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選擇權程式交易
選擇權程式交易 程式交易 我想滿多人聽過程式交易 但是一般較多人聽到的是期貨程式交易或股票程式交易 很少人聽到選擇權程式交易 因為選擇權有滿多變化 buy call ， buy put ，sell call ， sell...
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程式交易
程式交易 2017年 第一次想用程式去幫我交易 程式交易白話說就是用程式去幫你交易 那有什麼好處呢? 有三個好處 1可以有紀律 2克服人性 3開電腦幫你打怪 當然程式交易也有分好的壞的 好的賺錢模式，用程式去交易就會賺錢...
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V型策略
V型策略 今天來教大家一組策略 他是由雙買出發 進而衍生而出的組合 我稱之為V型策略 價平雙買 之前我的文章就有提過 賭大波動時使用 例如： 總統大選之前，大事件發生等都可以適用 而這次要介紹的V型策略 裡面含有賣方的組...
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選擇權買方當沖
選擇權買方 以下是實戰課程於2017年10月19日 判斷方向時，請大家用三分k一分k也可以5分k也可以期貨開盤時取30分鐘 上下高低畫一條線取一分k的人就是30根k3分k的人就是10根k取5分k的人就是6根k 本次交易為...
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價差組合策略
價差組合策略 利用多頭價差與空頭價差組合策略 以下圖為例 上圖是週選 如果認為行情會結算在10600-10500 那我們可以利用買權空頭價差與賣權多頭價差 舉例 sell 10600c / buy 10650...
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選擇權賣勒
選擇權賣勒 賣勒也是雙賣的一種 差別在於賣的履約價的不同 以上圖為例 10600為價平中心點 往兩邊的履約價去賣 這個策略也是希望行情不要漲過10700 或跌破10100 我們來看一下損益圖型 如果在這兩個區間結算 就可...
